Forex Trading System Desarrollo

System Development Se unió a enero de 2015 Estado: Medición de un mercado inmensurable. 352 Mensajes Este hilo está dedicado al desarrollo de unos pocos sistemas ML (Machine Learning) en los que estoy trabajando. El propósito principal es para mí registrar los resultados de los sistemas mientras que los estoy desarrollando actualmente. Una vez que estoy satisfecho con la forma en que se están realizando en el backtest voy a pasar a la delantera de pruebas en una cuenta real y que también será rastreado aquí. No voy a bucear en la lógica detrás de los sistemas, ya que no es de lo que trata este hilo. Es estrictamente a diario mi progreso en el desarrollo de los sistemas. Sistemas: 1. Low Strike 2. High Strike Se unió a enero de 2015 Estado: Medición de un mercado inmensurable. 352 Puestos Breve descripción del sistema Low Strike Este sistema es bastante simple. Se entrena en la distribución del precio sobre la última cantidad x de barras. A continuación, hace una predicción de un precio de entrada adecuado, nivel de parada y objetivo de ganancias para el comercio de la siguiente barra. Si el objetivo de ganancia o el nivel de parada no es alcanzado durante la barra siguiente, el comercio cierra a precio de mercado cuando la barra se cierra. Se mantiene en cada barra para adaptarse al mercado a medida que cambia. Se llama el sistema Low Strike porque no está destinado a predecir el mercado con una precisión extrema. Se pretende predecir el mercado con suficiente precisión para obtener un beneficio basado en el R: R que define. Estoy disparando para el algoritmo para predecir oficios con 30-40 de precisión, de ahí el nombre de baja huelga. Las relaciones R: R generadas por este sistema oscilan entre 1: 3 y 1:10. Breve descripción del sistema High Strike Este sistema también es bastante simple. Funciona de forma muy similar a la anterior, excepto que modela la distribución de precios y hace predicciones sobre grandes cantidades de barras. También se entrena con cada nueva barra y ajusta las órdenes en consecuencia. Debido a esto, sólo se negocia en el gráfico de 1 minuto. A pesar de esto, los oficios pueden durar de unas pocas horas a 20 días. El objetivo de este sistema es predecir el mercado con exactitud casi puntual (95 Win Rate). Debido a esto, las relaciones R: R generadas a partir de este sistema pueden estar entre 1: 0,10 y 1:10. Se unió May 2013 Estado: Excavación más profunda 618 Puestos Very interesting Sis. Me gusta un poco de aprendizaje de la máquina Por supuesto, sus sistemas deben asumir que el comportamiento del precio pasado es predictivo del comportamiento futuro de precios, que para algunas personas es polémico, pero personalmente creo que esto es cierto más a menudo que no. Porque los seres humanos impulsan el precio, ya sea directamente oa través de programas de computadora que han escrito. Y si theres una cosa que permanece constante en el tiempo, es el miedo, la esperanza y la codicia de los seres humanos. De todos modos, la prueba está en el pudín así que estoy deseando ver sus resultados. Por cierto, theres un error tipográfico en su segundo post. El segundo título debería decir: "Huelga alta" no "" "Huelga". "Usted cosecha lo que siembra. Se unió a enero de 2015 Estado: medir un mercado inmensurable. 352 Posts Sistema: Low Strike Par: EURUSD Difusión: 3 Pips Período de prueba: 01/01/2010 - 30/06/2016 Tamaño de la barra: 240 de barras entrenado en: 200 Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Pensamientos: Wow. Total burnout en este período de tiempo con los ajustes anteriores. El mayor contribuyente es la propagación. Los oficios no son tan grandes Pip sabio por lo que una propagación 3 pip es muy difícil de superar, teniendo en cuenta algunas de estas paradas son y los objetivos están dentro de la gama de 3-20 pip. Aunque este diferencial es realmente alto para el EUR / USD, siempre es interesante ver cómo el sistema funcionará en terribles condiciones comerciales. Sistema: Low Strike Pair: EURUSD Spread: 0.2 Pips Período de prueba: 01/01/2010 - 30/06/2016 Tamaño de la barra: 240 de barras entrenado en: 200 Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Pensamientos: Todavía nada especial. Aunque terminó positivo, la equidad fue muy inestable todo el tiempo y los resultados parecían ser bastante aleatorios. Todavía pienso que un factor grande a estos resultados lackluster es la extensión. A pesar de que esta prueba es muy pequeña, sigue siendo bastante grande en comparación con la cantidad de pips que estamos tratando de enganchar en cada comercio. Las operaciones se basan en la volatilidad, por lo que cuando los niveles de ganancia de stop y take son ajustados, el costo de transacción es de 5-10. Demasiado alto. Algo más a tener en cuenta es a pesar de que el programa está negociando un gráfico de 4 horas, que está negociando la carta de una barra a la vez por lo que los oficios son en realidad muy corto plazo. Otra cosa que sospecho es la celebración de este algoritmo con los ajustes anteriores es el número de barras de trenes en. Creo que es excesivo para el mercado lo que hace que sea realmente difícil de ajustar cuando las condiciones del mercado cambian muy rápidamente. Sistema: Low Strike Pair: EURUSD Difusión: 0.2 Pips Período de prueba: 01/01/2010 - 30/06/2016 Tamaño de la barra: 240 de barras entrenado en: 25 Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Pensamientos: Utilizar menos barras para entrenar , Podemos ver que el algoritmo funciona mucho mejor, ya que puede reaccionar más rápido a las cambiantes condiciones del mercado. Aunque el rendimiento sigue siendo bastante mediocre con la mayoría del tiempo la cuenta está en un período de reducción, el rendimiento ha mejorado drásticamente como el saldo se mantuvo positivo casi todo el tiempo y la carrera fue más de 200 más alto que cuando entrenamos en 200 Barras y la cuenta terminó con un saldo más alto también. Esto me lleva a creer que overfitting con este algoritmo será un gran problema y será importante mantener el tamaño de la barra de entrenamiento relativamente pequeño para que el sistema pueda ajustar más rápido. Todavía tengo que averiguar qué está pasando en los grandes períodos de reducción, pero eso se hará más tarde. En primer lugar, quiero ejecutar este sistema sobre los ajustes básicos y los plazos para crear buenos puntos de referencia y luego se basará en eso. Aunque estos resultados son mucho mejores que nuestra prueba anterior, todavía no cambiaría este sistema, ya que sería muy difícil garantizar una propagación de 0.2 pip en cada comercio y, finalmente, la transacción probablemente nos alcanzará. NOTA: Im no va a compartir los resultados de este sistema con una propagación muy alta porque ya hemos determinado algo por encima de un spread super competitivo, básicamente, matar a este sistema en este marco de tiempo. Muy interesante Sis. Me gusta un poco de aprendizaje de la máquina Por supuesto, sus sistemas deben asumir que el comportamiento del precio pasado es predictivo del comportamiento futuro de precios, que para algunas personas es polémico, pero personalmente creo que esto es cierto más a menudo que no. Porque los seres humanos impulsan el precio, ya sea directamente oa través de programas de computadora que han escrito. Y si theres una cosa que permanece constante en el tiempo, es el miedo, la esperanza y la codicia de los seres humanos. De todos modos, la prueba está en el pudín así que estoy deseando ver sus resultados. Por cierto. Estoy de acuerdo en que hasta cierto punto, el precio pasado puede predecir el precio futuro para todas las razones que usted enumeró. Incluso si el mercado es realmente al azar, siempre habrá algún tipo de patrón en la distribución de los datos que sería negociable por un corto período de tiempo. El truco es que nada funcionará todo el tipo por lo que necesita estar constantemente ajustándose a la nueva distribución del precio. También gracias por señalar el error tipográfico. Ahora está arreglado Por favor, hágamelo saber si encuentra más. Aquí hay un gran video que toca esta distribución de aleatoriedad un poco para cualquier persona que esté interesada. Gracias por el video, se ve genial. Lo veré esta noche esperanzadamente. Por cierto, una pregunta rápida - es el eje x de esos gráficos el número de operaciones Si es el número de operaciones, entonces parece que está tomando un comercio en casi todos los bares. Los costos de negociación (spread / commission y slippage) generalmente matan a los sistemas automatizados de alta frecuencia al por menor, por lo que podría valer la pena extender el tiempo de youre en un comercio a más de una sola barra. En otras palabras, paradas más amplias y objetivos para reducir el costo por comercio. Cosechas lo que siembras. Gracias por el video, se ve genial. Lo veré esta noche esperanzadamente. Por cierto, una pregunta rápida - es el eje x de esos gráficos el número de operaciones Si es el número de operaciones, entonces parece que está tomando un comercio en casi todos los bares. Los costos de negociación (spread / commission y slippage) suelen matar a los sistemas automatizados de alta frecuencia al por menor, por lo que podría valer la pena extender el tiempo de youre en un comercio a más de una sola barra. En otras palabras, paradas más amplias y objetivos para reducir el costo por comercio. Eso es correcto, el sistema se negocia cada barra de 4 horas (con los ajustes probados anteriormente), ya que está prediciendo cómo se moverá el precio durante las próximas 4 horas y si el nivel de stop o toma de beneficios no es alcanzado durante esa vela o barra, Cierra el comercio. Usted tiene razón, el costo de la negociación es definitivamente lo que realmente está matando el sistema tratando de negociar en este plazo. No es necesariamente porque la cantidad de tiempo que el comercio se abre pequeño, es debido a la volatilidad que se espera que en esa cantidad de tiempo es pequeño. Debido a que la volatilidad de cada vela de 4 horas es relativamente pequeña, el costo de la negociación se vuelve extremadamente costoso y como se ve en los resultados anteriores, tan caro que no se puede superar de manera consistente. Personalizar IT Personalizar IT mdash tomar el control total de su tecnología de la información. Con MultiCharts, puede pedir características o conexiones personalizadas, así como el desarrollo del sistema de comercio personalizado. Ofrecemos personalizaciones para MultiCharts, como la conexión de feeds de datos o intermediarios que actualmente no son compatibles. Usted puede hacer estos desarrollos usted mismo con un SDK, o puede obtener nuestro equipo de especialistas para hacer la conexión para usted. Puede encontrar información más detallada sobre esto en nuestra página de SDK. O siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros wersquod mdash se alegra de ayudar. Desarrollo y protección de sistemas de comercio Indicadores, herramientas de dibujo. Y las estrategias comerciales son la base del análisis técnico. Pero la programación a menudo plantea un serio desafío. Podemos convertir sus ideas en scriptsmdashquickly y profesionalmente. Ofrecemos servicios de programación en EasyLanguage. Así como servicios de conversión de otros lenguajes de programación a EasyLanguage. Si tiene la intención de vender su código a terceros, ofrecemos una solución rentable para proteger sus estudios de un uso no autorizado. Esta protección consiste en un DLL integrado en el código (suministrado con el estudio), y un sistema de gestión remota de usuarios. El sistema le permite agregar o eliminar usuarios, establecer acceso temporal e incluso controlar la frecuencia con la que se utiliza el código. Antes de solicitar un estudio, busque en nuestra Knowledgebase. Que contiene cientos de estudios existentes. Términos y condiciones Nuestra tarifa por hora es de 100 por hora, y una orden mínima de 500. El precio incluye 30 días de soporte (incluyendo la fijación de cualquier defecto encontrado y consultas). Preparamos un acuerdo legal, si lo consideramos necesario por cualquiera de las partes. Todos nuestros desarrollos utilizan las últimas versiones de software y no podemos garantizar el correcto funcionamiento de nuestro código en entornos antiguos. Ofrecemos VISA, MasterCard, American Express, PayPal y opciones de pago por transferencia bancaria. Todos los detalles del proyecto están sujetos a confirmación al finalizar el acuerdo. Para obtener información completa, póngase en contacto con nosotros. Y wersquoll estaría encantado de ayudar. Asegúrese de describir su solicitud con el mayor detalle posible, con ejemplos y un enfoque paso a paso. Esto ayudará a ahorrar tiempo. Desarrollo de sistema de comercio de comercio electrónico Junio ​​de 2006 Estatus: Superviviente 1,277 Posts Estoy interesado en la colaboración con un miembro FF interesado, en el comercio de opciones binarias a corto plazo. Estrategias / sistemas específicamente en Dukascopy Platform. Puedo traer 10 años Fx / futuros de comercio real, y más de 8.000 horas de visualización de gráficos experiencia PA. No tengo ningún interés en la comercialización de los resultados. Cualquier persona que contribuya seriamente al proyecto puede hacer eso a su propio beneficio. Mi debilidad está en la codificación MQ4, como una herramienta para acortar el tiempo de desarrollo del sistema. Tengo una creencia muy limitada en el comercio real con EAs, pero un gran interés en su uso como herramientas de investigación en el desarrollo de la estrategia. Cualquier persona interesada en este proyecto debe tener probada experiencia de codificación. Las partes interesadas deben ponerse en contacto conmigo. Usted puede encontrar la información de contacto de SKYPE en mi perfil. Comercial Miembro Se unió Jul 2014 403 Posts ¿Qué se llama quotshort-termquot 2 minutos o 60 segundos En caso afirmativo, estas expiraciones están sujetas a manipulaciones de precios y voy a evitar en cualquier momento y punto. Conozco regulaciones y si investiga a corredores regulados verá que muchos todavía están multados (incluyendo FXCM) por conducta irregular. Las manipulaciones se producen como el destino del comercio es hasta la fracción de un pip / punto / centavo, que puede ser fácilmente manipulado. No puedo ayudar con su búsqueda debido a mi conocimiento limitado en la escritura de código, pero espero que considere diferentes expiraciones. QuotThe mercado no es malo, simplemente separa a la gente tonta de su dinero. quot se unió a febrero de 2014 Status: Member 713 Posts Actualmente estoy trabajando en un proyecto binario con el grupo que el comercio con. Negociamos binaries que expiran cada 60 segundos y negociamos la acción pura del precio basada apagado de una carta de la señal que corramos en MT4. Como usted probablemente sabe el verdadero atractivo de nuevo a binarios es que pagan menos de 1-1. Para contrarrestar esto hemos desarrollado un sistema de Martingala que parece ser muy efectivo. La clave es que usted tiene que ser capaz de leer PA constantemente y demostrar a través de la demo de comercio que usted generalmente nunca pierde 3 en una fila. Todavía estoy investigando y la demostración de comercio. ¿Qué corredor está utilizando? Hay muchos tipos incompletos de casino por ahí. ¿Qué estrategia estás investigando? Si estás interesado, tal vez podría conectarte con un pase temporal a la sala de estar que utilizo donde el comercio binario es screencast en vivo 1 hora al día, puedes hacer preguntas y recibir comentarios, comentarios y un comentario. Escuchar la revisión después de la acción. También puedo dirigirte a unos videos recientes sobre el tema. Esto podría podría darle algunas ideas sobre su estrategia en el futuro. Binarios se están volviendo muy populares, lo que significa que los corredores están haciendo dinero. Lo que significa que la mayoría de los comerciantes están perdiendo. Hazme saber si puedo ayudar. Se unió a mayo de 2006 Estatus: Sobreviviente 1.277 Posts Panco: Gracias por tu cuidado. Lo tendré en cuenta. Pipster: Respuesta interesante. Parecería Im en la misma página con 99 sus comentarios. Trabajando en los mismos problemas de probabilidad estadística en una martingala limitada muy disciplinada como usted describe, y sí estoy ciertamente interesado en la conexión sugirió. Mi corredor en vivo es Dukascopy Binario, habiendo negociado accts largish con Dukas por más de 6 años, estoy acostumbrado a su alimentación y ejecución. Actualmente soy consistentemente rentable, trabajando en níquel y monedas de diez centavos. Estoy usando un marco simple de BB como base de estrategia PA. Sin embargo, estoy ejecutando de una manera altamente discrecional con un montón de subfiltros claramente definidos como el tamaño del cuerpo de la vela, propagación, TF SampR más grande, patrones de PA cíclicos (rango / material de canal). Tengo fuerte sentido de que hay muy fuertes patrones de probabilidad estadística indefinida en esta área de comercio sin embargo quotnoisy parece ser. Mi problema está en automatizar el backtesting en estas hipótesis. 99 del código de indii hacia fuera allí son precio centrado. Me parece que todo un conjunto nuevo necesita ser adaptado para enfocarse en PERFILES DE BARRAS, OPEN-CLOSE GAPS, FEED amp SPREAD ANALYSIS y PROBABILIDAD DE LA SECUENCIA. También estoy probando IQOptions fuera de Chipre, con precaución. De todos modos gracias por su respuesta .. usted tiene mi SKYPE ID de mi perfil. Así que sea feliz de saber de usted. Commercial Member Se ha unido Nov 2014 145 Posts haciendo lo mismo desde 7 meses también con un grupo de comerciantes y un sistema de tiempo real desarrollado con el conocimiento de codificación excelente extremadamente de FFx. Ya somos un gran paso más allá. También tenemos muy buen sistema de monitoreo en tiempo real, así como un sitio de señal. Si lo desea, podemos compartir alguna experiencia. Mi ID de Skype está en mi perfil. Hoy ha creado 9 diferentes EAs que giran en torno a las opciones binarias, desde la comercialización de la próxima vela a la parte superior de las operaciones de la hora, de las configuraciones del indicador OB / OS, los patrones de velas, etc, y lo que yo Han aprendido a ser rentable cuando se trata de opciones binarias no es usar indicadores LAGGING para desarrollar estrategias, porque no funcionan, tengo martingale construido en estas configuraciones, el tiempo de los días, las filtraciones, patrones de velas que el nombre. Intentando todo y cualquier cosa para refinar estos. Pero adivinen qué, no trabajan según las estadísticas. También tenga en cuenta los eventos de noticias cuando el backtesting, como días de NFP y conferencias de prensa de bancos centrales jugará un factor enorme en el desarrollo de estas estrategias, así como la precisión. Moral de la historia no hay manera fácil de ganar dinero en este mercado. Porque una vez que comience a ganar dinero, su corredor no le hablará. Ignorarle y lo más probable es que no le permita retirar su dinero. En cambio, el comercio basado en la acción de precio, SampR, VPA (acción de precio de volumen) de movimiento lateral del mercado, los desgloses y el patrón de ruptura. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes no te gusta este acercamiento porque se necesita práctica y tiempo para aprender. Pero una vez que aprendes esto, aprendes a ganar dinero de manera consistente con un riesgo limitado, es como una educación, toma tiempo de educación experiencia, disciplina, trabajo duro, y la realización de comercio es verdadera ART para aprender. Me he alejado de los corredores BO extranjeros y en NADEX, porque es la única manera verdadera de ganar dinero en este proceso. Teniendo en cuenta que todos los corredores BO son como los casinos, pagan en casa, y cuando te ven aprovechando, distorsionarán, manipularán y encontrarán maneras de no pagarte. Y sí incluso los regulados, porque nadie los hace responsables. Personalmente estoy en el proceso de presentación de una demanda con mi corredor porque thats el dinero que gané y estoy recuperándolo. Los abogados con los que hablé me ​​dijeron que nadie hizo esto para responsabilizar a estos individuos. Lo que más le gusta es porque la mayoría de los inversionistas no han hecho suficiente dinero para pagar por un abogado y la mayoría no se dan cuenta de los derechos que tienen en el sistema de justicia, especialmente cuando están regulados. Personalmente, este es mi dinero y lo estoy recuperando, estos tipos rompieron la ley y siguen violando la ley, y van a pagar. Estoy recuperando mi dinero. De todos modos lo siento por rant, hahaha me despedido sobre esto, ahora sólo sentarse mirar estos oficios de belleza, me golpeó en skype si quieres saber más COGSx86 Imágenes Adjuntas (haga clic para ampliar) Me he alejado de BO extranjeros corredores Y en NADEX, porque es la única manera verdadera de hacer el dinero en este proceso. Teniendo en cuenta que todos los corredores BO son como los casinos, pagan en casa, y cuando te ven aprovechando, distorsionarán, manipularán y encontrarán maneras de no pagarte. Y sí incluso los regulados, porque nadie los hace responsables. Personalmente estoy en el proceso de presentación de una demanda con mi corredor porque thats el dinero que gané y estoy recuperándolo. Los abogados con quienes hablé me ​​dijeron que nadie lo hizo para sostenerlos. Gran trabajo. Sí, hice la misma experiencia, pero algunos son muy buenos. Como 24 Opción. I comercio con ellos desde enero sin ningún problema. Nadex se ve muy bien también, gracias por la información. Pero es sólo válido para los EE. UU. como yo lo veo. Panco: Gracias por su precaución. Lo tendré en cuenta. Pipster: Respuesta interesante. Parecería Im en la misma página con 99 sus comentarios. Trabajando en los mismos problemas de probabilidad estadística en una martingala limitada muy disciplinada como usted describe, y sí estoy ciertamente interesado en la conexión sugirió. Mi corredor en vivo es Dukascopy Binario, habiendo negociado accts largish con Dukas por más de 6 años, estoy acostumbrado a su alimentación y ejecución. Actualmente soy consistentemente rentable, trabajando en níquel y monedas de diez centavos. Estoy utilizando un marco simple de BB como base de la estrategia. Estoy negociando con opciones de IQ. Su demo y alimenta vivo son idénticos así que no hay negocios de mono allí. Estoy usando PA en un gráfico de tick para determinar cuándo entrar en el comercio. 60 segundos opciones, pero trate de entrar tan cerca de 30 segundos como sea posible. La martingala que uso es 3 de profundidad. Acabo de hacer el comercio de una sesión. Tengo que mantener los ojos en la pantalla para estas cosas. Aquí están mis resultados hoy después de 30 minutos de comercio. 11 operaciones, 7 victorias 3 pérdidas 1 punto de equilibrio y después de cada pérdida I martingala. Hizo un error y se olvidó de la martingala después de la última pérdida. Negociación de la UE con 93 de reembolso. Panco: Gracias por su precaución. Lo tendré en cuenta. Pipster: Respuesta interesante. Parecería Im en la misma página con 99 sus comentarios. Trabajando en los mismos problemas de probabilidad estadística en una martingala limitada muy disciplinada como usted describe, y sí estoy ciertamente interesado en la conexión sugirió. Mi corredor en vivo es Dukascopy Binario, habiendo negociado accts largish con Dukas por más de 6 años, estoy acostumbrado a su alimentación y ejecución. Actualmente soy consistentemente rentable, trabajando en níquel y monedas de diez centavos. Estoy utilizando un marco simple de BB como base de la estrategia. Aquí está mi configuración. MT4 tick charts id entries Todays 30 minutos de la UE Binary trading. 6 gana 3 derrotas, pero las pérdidas martingaling, por lo que en realidad no hay pérdidas. Seguirá a la demostración de comercio durante otra semana a continuación, pasar a cuenta en vivo. Una vez más, estoy colocando operaciones basadas en MT4 tick chart precio de acción (gráficos a la izquierda). No estoy usando los gráficos de corredores. Yo sólo el comercio de 30 minutos por sesión. Concepto de Martingala: si pierdo 3 veces en una fila, he terminado de negociar binarios para el día. Hola, tema interesante, estado leyendo y probando opciones binarias recientemente, también tratando de aprender cómo hacer un beneficio consistente con el comercio de divisas. De todos modos me gusta la idea de duplicar si se pierde para opciones binarias, tiene sentido, ya que parece muy difícil ser correcta constantemente sobre la acción del precio, así como el momento. Peor muchas veces el precio parece ser manipulado por la compra y venta pesada en el cuarto hora de vencimiento por hora, a menudo 1 minuto o menos antes de la expiración el precio rebotará lejos de usted. No estoy seguro de si eso es sólo coincidencia. Estoy esperando hasta recibir 100 operaciones demo bajo mi cinturón y evaluar mi éxito antes de que el comercio en vivo en Binarios. He financiado una cuenta en vivo con alrededor de 100, pero estoy muy reticente a depositar dinero real con un agente binario. El mercado binario entero es algo incompleto en mi opinión, pero es popular porque no hay ninguna disposición implicada. Corredores están apareciendo por todas partes, lo que significa que los comerciantes están perdiendo mucho. Sin una estrategia de sonido, es lo mismo que los juegos de azar en línea. Pero eso también se puede decir sobre FX spot. Sin embargo, la interfaz binaria le da a la gente la posibilidad de perder su dinero mucho más eficientemente. Veo binarios como una manera de ganar dinero en el lado, el comercio de unos 30 minutos al día, utilizando cualquier par FX ofrece el pago más alto. Guía para el desarrollo del sistema de comercio La evolución continua del software de análisis técnico ha simplificado la creación de computadoras - Automatizados. Algunos sistemas apenas generan las señales para que el comerciante siga, mientras que otros colocan las operaciones en el mercado en nombre del comerciante. Sin embargo, ser capaz de programar su plataforma de comercio favorita es sólo el comienzo. Debe tener un marco para probar sus teorías de negociación para asegurarse de que los backtests rentables no son meramente por suerte, sino que son los resultados del modelado robusto de un comportamiento marketrsquos. Esta serie de artículos presentará un enfoque simplificado para desarrollar un sistema de comercio para el mercado de divisas al por menor. La herramienta de desarrollo del sistema wersquoll será MetaTrader 4 (MT4), aunque las ideas y el proceso presentado se aplican a una amplia gama de plataformas de software. La metodología abarcará los conceptos generales dirigidos al comerciante del sistema inicial. Cuando tomamos atajos para la conveniencia, wersquoll remite al lector a recursos adicionales para obtener información más detallada. Hay cinco fases distintas en el desarrollo del sistema comercial: Fase 1: Desarrollando el modelo de mercado y el sistema automatizado básico mdash el sistema automatizado básico implementa este modelo pero no incorpora pérdidas de parada o objetivos de beneficio. El sistema básico tiene el único propósito de recolectar datos para el análisis estadístico utilizado en las fases de desarrollo posteriores. Fase 2: La gestión de riesgos implica la pérdida inicial de stop (ISL). Utilizando los datos recogidos en la Fase 1 y basándonos en el análisis estadístico de esos datos, añadimos un ISL a la estrategia de negociación. Utilizamos la optimización para encontrar un parámetro stop loss que se adapte a nuestras necesidades. Utilizaremos análisis de avance para probar esta versión del sistema. Fase 3: Gestión de beneficios mdash la meta de beneficio (PT). Al igual que en la Fase 2, utilizaremos el análisis estadístico de nuestros datos para incorporar un objetivo de beneficio en el sistema. Una vez más, utilizaremos la optimización para encontrar un objetivo de beneficio adecuado y luego usaremos el análisis de avance para probar esta versión del sistema. Fase 4: Gestión del dinero mdash el algoritmo de tamaño comercial (TSA). Esta fase no depende de los datos recogidos en la Fase 1. En su lugar, incorporaremos el popular método de tamaño de comercio de fracciones fijas para determinar cuántos lotes se asignan a cada comercio. La literatura comercial popular está repleta de consejos para restringir el riesgo por comercio dentro de un rango de 1 a 3 de la equidad de la cuenta. Ejecutaremos nuestra optimización usando esos porcentajes, y luego usaremos de nuevo análisis de avance para probar esta versión del sistema. En conjunto, las fases 2 a 4 comprenden la gestión comercial, pero hay un paso más crítico: Fase 5: Análisis de Monte Carlo Muchos comerciantes se detienen después de la Fase 4. Sin embargo, nuestras pruebas no están completas en esa coyuntura y el sistema no está listo para Despliegue (suponiendo que sea rentable). A pesar de nuestro análisis prospectivo, no podemos estar seguros de que nuestros resultados no son por suerte. En otras palabras, nuestro modelo puede no describir el comportamiento del mercado con exactitud los resultados favorables pueden haberse beneficiado de un entorno de mercado cuya acción precio acaba de coincidir con nuestra lógica. El análisis de Monte Carlo ayudará a determinar si nuestro modelo fue exitoso debido a la suerte (aleatoriedad) oa su capacidad de identificar y explotar un patrón de mercado real. Este artículo cubrirá la fase 1 siguientes artículos cubrirá las fases 2 a 5. Artículos relacionados Forex Trading FXCM Un líder Forex Broker ¿Qué es Forex Forex es el mercado donde todas las divisas del mundo de comercio. El mercado de divisas es el mercado más grande y líquido del mundo con un volumen de negociación diario promedio superior a 5,3 billones. No hay cambio central que se mantenga cotizando por encima del mostrador. las operaciones de cambio le permite comprar y vender divisas, similares a negociar, excepto que puede hacerlo 24 horas al día, cinco días a la semana, usted tiene acceso a las operaciones de margen, y se gana la exposición a los mercados internacionales. FXCM es una casa de valores líder de la divisa. Justa y transparente desde 1999, FXCM ha propuesto crear la mejor experiencia de comercio de divisas en línea en el mercado. Fuimos pioneros en el modelo de ejecución Sin Mesa de divisas, proporcionando ejecución competitiva, transparente para nuestros comerciantes. El galardonado servicio al cliente con la educación de comercio de primer nivel y herramientas de gran alcance, que guía a miles de comerciantes a través del mercado de divisas, con el servicio al cliente 24/7. Descubre la ventaja de FXCM. Los diferenciales medios: diferenciales de promedio ponderado de tiempo se derivan de los precios negociables en FXCM del 1 de abril, el año 2016 al 30 de junio de 2016. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos o para las acciones que dependen de esta información. Spreads en vivo Widget: diferenciales en vivo dinámicos son los mejores precios disponibles desde FXCMs ejecución Sin Mesa. Cuando se muestran los diferenciales estáticas, las cifras son promedios ponderados en el tiempo derivados de los precios negociables en FXCM del 1 de abril el año 2016 el 30 de junio de 2016. Los diferenciales se muestran están disponibles en estándar y cuentas basados ​​en comisiones comerciante activo. Las cifras de cálculo son sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de errores, omisiones o retrasos, ni por las acciones que dependen de esta información. Cuentas Mini: Mini cuentas que ofrecen 21 pares de divisas y por defecto a tratar ejecución turística donde se prohíben las estrategias de arbitraje de precios. FXCM determina, a su discreción, lo que abarca una estrategia de arbitraje de precios. Mini cuentas diferenciales ofrecen más margen de utilidades. Mini cuentas que utilizan estrategias prohibidas o con equidad superando 20.000 CCY pueden pasar a ejecución Sin Mesa. Ver los riesgos de ejecución. Servicio al Cliente Descargar Launch Software Plataformas más populares acerca de las cuentas de divisas de FXCM Más recursos Síguenos Alto Riesgo Advertencia de inversión: Operar en el mercado y / o contratos de divisas a las diferencias con margen acarrea un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que deba afrontar una pérdida en exceso de sus fondos depositados y, por lo tanto, no se debe especular con el capital que no puede permitirse el lujo de perder. Antes de decidir operar los productos ofrecidos por FXCM usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos, situación financiera, necesidades y nivel de experiencia. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio en el margen. FXCM ofrece consejos generales que no toma en cuenta sus objetivos, situación financiera o necesidades. El contenido de este sitio web no debe ser interpretado como consejo personal. FXCM recomienda que consulte a un asesor financiero independiente. Por favor, haga clic aquí para leer la advertencia de riesgo completo. FXCM es un Futures Commission Merchant registrado y al por menor distribuidor Forex con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM) es una subsidiaria que opera dentro del grupo de empresas de FXCM (colectivamente, el Grupo FXCM). Todas las referencias en este sitio a FXCM se refieren al Grupo FXCM. Tenga en cuenta la información en este sitio web está destinada únicamente a los clientes al por menor, y ciertas representaciones en el presente documento pueden no ser aplicables a los participantes contractuales aptos (es decir, clientes institucionales) como se define en la Ley de Mercado de Materias Primas sect1 (a) (12). Derechos de autor 2016 copia de Forex Capital Markets. Todos los derechos reservados. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 EE. UU.